Les applications des processus stochastiques existent dans de nombreux domaines de l'ingénieur (transmission de signaux, télétrafic, transport ou fiabilité), mais sont également des informaticiens, physiciens, biologistes, sociologues, ainsi que des spécialistes d'autres disciplines qui font appel, de plus en plus, à la modélisation par les processus stochastiques, notamment ceux du type markovien. La lecture du livre ne nécessite que des connaissances élémentaires en calcul des probabilités, ainsi qu'en calcul différentiel et intégral.
Ct ouvrage se veut une introduction aux processus stochastique à valeurs discrètes.

Etudiants ingénieurs du premier et du deuxième cycle universitaire.

Avant-propos - Introduction - Chaînes de Markov - Processus de Poisson - Phénomènes d'attente, processus de naissance et de mort - Généralisation des processus de naissance et de mort - Application à des problèmes de fiabilité - Solutions des problèmes - Bibliographie - Index alphabétique.

Cet aide-mémoire présente de manière claire et succinte les principaux résultats et définitions de l'analyse élémentaire. La matière est choisie en vue de ces applications aux sciences de l'ingénieur.

Cet ouvrage a pour but d'initier le lecteur aux idées et aux méthodes largement répandues dans la solution numérique de problèmes techniques.

Cet ouvrage a pour but d'initier le lecteur aux concepts et aux méthodes fondamentales du calcul des probabilités et de la statistique.

Les sujets traités sont les fonctions élémentaires d'une variable complexe, la dérivée d'une fonction d'une variable complexe, l'intégration dans le plan complexe, les formules intégrales de Cauchy, la théorie des résidus et la transformée de Laplace invers